高頻交易具體是什么。老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時也是賺錢，但并不能嚴(yán)格的定義為高頻交易，你要區(qū)分開高頻交易，和超短線交易，一般對高頻交易十分不了解的交易者都會把它誤以為是用很高的頻率去做單高頻交易在國外已經(jīng)有幾十年的歷史了，但在國內(nèi)最早出現(xiàn)是在2006至2007年。
1、期貨怎么做高頻交易，刷手續(xù)費？
老肖想先糾正以下各位回答者的常識性錯誤期貨中的高頻交易不是指頻率很高的交易，而是指交易所依賴的信息為高頻度信息，指在交易過程中采用了先進(jìn)的低延遲技術(shù)，對市場上每一瞬間的變化進(jìn)行分析和處理，并擇機進(jìn)行交易的一種方法。一般對高頻交易十分不了解的交易者都會把它誤以為是用很高的頻率去做單高頻交易在國外已經(jīng)有幾十年的歷史了，但在國內(nèi)最早出現(xiàn)是在2006至2007年，
老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時也是賺錢，但并不能嚴(yán)格的定義為高頻交易。老肖有個師兄在2009年就接觸了高頻交易，當(dāng)時一年的利潤在50-60W，他的方式是通過研究CF（鄭棉）7月合約和9月合約之間的價差進(jìn)行套利交易，如果說一天之內(nèi)的價差是10塊錢，那么每秒的價差如果脫離10塊的話就會立刻進(jìn)行套利交易，總之高賣低買，而每一秒都要關(guān)注CF價差的變化情況，相當(dāng)費神，他一天下來能夠做N筆類似的交易，當(dāng)然手續(xù)費也是不菲的。
要賺這個錢就要求速度快，不是指交易者的反應(yīng)速度，而是指計算機網(wǎng)絡(luò)的快慢，所以高頻交易要求低延遲技術(shù)的配合，也就是說你要比市場上絕大部分的交易者都要早的知道價差出現(xiàn)套利機會這種信息，最好是第一時間。因為數(shù)據(jù)需要電纜的傳送，所以需要越短的時間越容易成交這種價差的套利單，只有在軟件和硬件方面都把現(xiàn)代計算機科技發(fā)揮到極致，并且選擇低延遲數(shù)據(jù)，擇機進(jìn)行交易，才能被稱為真正的高頻交易。
至于題主所說的手續(xù)費這個問題，我認(rèn)為肯定是不可避免高額的手續(xù)費，不管你是交易所優(yōu)惠的日內(nèi)手續(xù)費并且包括期貨公司給你調(diào)到最低那種，但一天的交易次數(shù)就已經(jīng)決定了總的手續(xù)費不可能很少，甚至一年下來可能占到了你總體盈利的一大半以上，在高頻交易中這也是很正常的情況，以上是我對于高頻交易的解釋，支持一下，關(guān)注@期貨老肖。
2、如何做期貨高頻交易？應(yīng)該選什么品種或行情？盤口該如何參考？
高頻交易也就是程序化交易，多年來由于其技術(shù)鮮為人知，對它的稱呼也甚多：從神秘角度而言，人稱黑箱交易；從不用人介入角度而言，又稱自動交易；從由微機自動完成角度而言，人稱機器交易；從它的軟件是體現(xiàn)交易策略的算法而言，人稱算法交易；從它整個交易完全依賴程序而言，人稱程序化交易，這種交易的核心是學(xué)術(shù)界研究的最新成果――金融高頻序列。
高頻交易具體是什么？在這里我給出幾個數(shù)字，盡量從通俗的角度來體會這種交易的含義：進(jìn)行高頻交易時，微型指令的頻率上兆，交易指令的速度是毫秒級，客戶從本地發(fā)出交易指令到高頻交易商，再轉(zhuǎn)發(fā)到交易所，時延不能超過30毫秒，為了保證這個速度，你的終端機一定要和交易所同位。如果涉及到不同場地交易所的同類產(chǎn)品間的對沖，因特網(wǎng)這種第三層接入是不適宜的，要采用數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)物理層接入，從而保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)难訒r在符合要求的范圍之內(nèi)，
對同一交易所的產(chǎn)品對沖，最好與經(jīng)紀(jì)商協(xié)商好，直接采用裸鏈接。高頻交易的核心是從數(shù)理模式轉(zhuǎn)換過來的策略自適應(yīng)算法，各公司有所不同，隨著環(huán)境的變化，以及競爭的加劇，版本可以升級，它使用市場的滴答數(shù)據(jù)輸入，調(diào)整由“動態(tài)數(shù)學(xué)公式 先驗概率判決 統(tǒng)計推理”組成的量化模式進(jìn)行，這種數(shù)理模式，從信號處理角度來說是數(shù)字濾波器，從軟件角度來說是自適應(yīng)算法。
使用滴答數(shù)據(jù)不僅優(yōu)化了交易者的時序，而且這種模式更加適應(yīng)市場的變化，比起傳統(tǒng)模式有更長的生命周期，如果要推廣普及，我們可以說這種算法能窺視市場交易情況，符合條件時，給出開倉、平倉，整個時間大約是0.3―0.5秒，具體取決于當(dāng)時市場的變化是否吻合給定顯著度和置信區(qū)間的判決。如此快的速度開倉、平倉，產(chǎn)生的交易量是驚人的，難怪僅占美國2％的高頻交易商，其交易量卻占總成交量的60％―70％。
