累計(jì)收益=(期末復(fù)權(quán)凈值-期初復(fù)權(quán)凈值)/年初復(fù)權(quán)年化凈值/0/費(fèi)率:年化波動(dòng)費(fèi)率是對(duì)投資組合周進(jìn)行年化波動(dòng)費(fèi)率，目前只是慢,所謂波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差,經(jīng)過(guò)計(jì)算收益率R，R，...r，開始計(jì)算波動(dòng)率,這里計(jì)算的是日波動(dòng)率v，如果要計(jì)算年波動(dòng)率v，請(qǐng)將每年的工作日數(shù)乘以日波動(dòng)率v,股價(jià)波動(dòng)費(fèi)率通常用股價(jià)收益費(fèi)率波動(dòng)費(fèi)率來(lái)表示,波動(dòng)率主要分為歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率。
波動(dòng) rate的通俗解釋是指金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)的程度，是對(duì)收益 rate不確定性的度量，用于反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。波動(dòng)費(fèi)率是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化速度的指標(biāo)，通常用標(biāo)的價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差收益費(fèi)率來(lái)表示。波動(dòng)率主要分為歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率。歷史波動(dòng)率是根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)去一段時(shí)間的價(jià)格計(jì)算的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，反映了過(guò)去一段時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的速度。隱含波動(dòng)費(fèi)率是將期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格代入期權(quán)定價(jià)模型，然后利用期權(quán)定價(jià)模型得到的波動(dòng)費(fèi)率。
Cumulative收益:指組合成立以來(lái)的累計(jì)收益，可以衡量收益成立以來(lái)的情況。累計(jì)收益=(期末復(fù)權(quán)凈值-期初復(fù)權(quán)凈值)/年初復(fù)權(quán)年化凈值/0/費(fèi)率:年化波動(dòng)費(fèi)率是對(duì)投資組合周進(jìn)行年化波動(dòng)費(fèi)率，目前只是慢。
股價(jià)波動(dòng)費(fèi)率通常用股價(jià)收益費(fèi)率波動(dòng)費(fèi)率來(lái)表示。Excel中的公式也是這樣寫的。股票價(jià)格收益比值有兩種方法，一種是不連續(xù)的，r = p/p-1；一個(gè)是連續(xù)的，R=ln。p代表t日的股價(jià)，ln代表自然對(duì)數(shù)。由于是用前一天的股價(jià)來(lái)計(jì)算今天的收益費(fèi)率，所以計(jì)算出來(lái)的收益費(fèi)率的數(shù)字n-1就比你知道的股價(jià)的數(shù)字n少了一個(gè)。經(jīng)過(guò)計(jì)算收益率R，R，...r，開始計(jì)算波動(dòng)率。所謂波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差。股價(jià)收益rate波動(dòng)rate = STDEV，請(qǐng)?jiān)诶ㄌ?hào)內(nèi)查n-1 收益 rate。這里計(jì)算的是日波動(dòng)率v，如果要計(jì)算年波動(dòng)率v，請(qǐng)將每年的工作日數(shù)乘以日波動(dòng)率v。
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