主力連續(xù)，就是專門統(tǒng)計主力合約的。成交量和持倉量均為最大的合約，叫做主力合約，主連合約其實(shí)是把主力合約鏈接起來，即當(dāng)時最大的成交量和持倉量的合約，你要知道，這個主連，它永遠(yuǎn)顯示的是主力合約，如果老主力被新主力替代了，那么你就直接跟著平掉老主力，轉(zhuǎn)移到新主力即可。
1、期貨交易中，主力合約和次主力合約的交易信號不同，如何處理？
前幾天就有人問過我類似的問題。老主力的焦煤1909其實(shí)是在橫盤，如果按照交易系統(tǒng)交易的話是沒有信號的，但是次主力，即將變成新主力的2001卻跌的很猛…如果交易次主力的話，那么是可以做空試錯的…于是，他覺得很糾結(jié)。老主力的信號和次主力的信號不一樣，要不要提前過去做次主力？其實(shí)最近這個階段，不僅是焦煤，很多品種都出現(xiàn)了這個現(xiàn)象，因?yàn)楝F(xiàn)在到了9月合約陸續(xù)退場，下一個主力出現(xiàn)的換月時間，
基于這種問題，我的建議是制定標(biāo)準(zhǔn)。題主之所以出現(xiàn)這個問題，是因?yàn)槟阈枰约褐饔^上，去選擇換月的時機(jī)，所謂的主觀，就是憑感覺，憑想法，除非一個交易者已經(jīng)能夠游刃有余的駕馭不確定，否則，只要涉及到一個沒有標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)節(jié)，他就很容易遇到各種各樣的問題。因?yàn)槟銢]有標(biāo)準(zhǔn)化的處理流程，你就總是想要獲得一個更好的結(jié)果，
主觀換月就是如此。然而，未來終歸是不確定的，你所謂的主觀抉擇，除了徒增煩惱和降級決策效率之外，帶不了任何的好處，我處理這種方式采用的是量化模式中的：指數(shù)出信號，交易主連。意思就是，我的信號由指數(shù)觸發(fā)，指數(shù)的走勢是唯一的標(biāo)準(zhǔn)，比如這個圖，你的系統(tǒng)是要開倉還是不開倉？你完全可以只看指數(shù)合約的信號，指數(shù)如果開倉的話，那么你就開倉，指數(shù)如何沒有平倉，那么你就不平倉。
指數(shù)付出觸發(fā)信號，但是你把單子下到主連合約上，你要知道，這個主連，它永遠(yuǎn)顯示的是主力合約，如果老主力被新主力替代了，那么你就直接跟著平掉老主力，轉(zhuǎn)移到新主力即可。下圖就是我今天換月燃油空單，直接市價平掉老主力1909，再市價換到新主力2001上，依然是維持著指數(shù)合約上面的信號，所謂的主力永遠(yuǎn)只有一個。
2、做期貨技術(shù)派，是看主力合約方便還是指數(shù)？
謝邀，我來回答，我的建議是，做期貨不管你是技術(shù)派，還是其他什么派，下單交易的時候一定要看著主力合約下單，期貨品種指數(shù)是以每個品種合約的成交量做權(quán)重算出的該商品的指數(shù)，在商品里邊一般會記做指數(shù)，而在中金所則直接記做加權(quán)合約，比如IF、IC、IH加權(quán)。因?yàn)橹笖?shù)合約是把以前的合約都鏈接起來而且經(jīng)過處理的，所以走勢看起來都比較平滑，適用于來判斷品種大的走勢，
我個人認(rèn)為，把指數(shù)合約放大到周線、月線、甚至季線級別來看，作為一種大的交易參照物比較好。平時交易時，下單往往是精確到某個點(diǎn)位或者某根K線上，所以這時候就不能看指數(shù)合約，還是應(yīng)該看著當(dāng)日的主力合約用軟件來下單交易，而主連合約其實(shí)是把主力合約鏈接起來，即當(dāng)時最大的成交量和持倉量的合約。因?yàn)樗鼪]有做什么處理，所以月和月之間的點(diǎn)位會有差別，過度日的時候就會形成跳空缺口，形成了一個比較連續(xù)的K線圖，
3、分析國內(nèi)期貨K線圖，我該看指數(shù)還是主力連續(xù)，還是成交量最大的主力合約？
以文華財經(jīng)為例。成交量和持倉量均為最大的合約，叫做主力合約，比如下圖：很明顯，螺紋鋼2001的持倉量和成交量是最大的。但是問題來了，隨著時間的推移，2001的交割月臨近，合約面臨交割的時候，持倉就會向下一個合約轉(zhuǎn)移，2001合約的持倉量和成交量都會慢慢降下來，持倉量和成交會向下一個主力：2005轉(zhuǎn)移。
而主力連續(xù)，就是專門統(tǒng)計主力合約的，之前的主力合約是1910，所以走勢就是1910的走勢，但是現(xiàn)在主力變成了2001，那么走勢就是2001的，主連是存在缺口的。這個缺口就是因?yàn)椴煌髁霞s因?yàn)榈狡谌盏牟煌瑑r格是有差別的，當(dāng)2001不是主力，而2005變成了主力時，那么這個合約顯示的就是2005的走勢了。
