程序化交易，可能交易之路相對(duì)容易的一條。期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，無(wú)論是主觀還是程序化都是一樣，都是在市場(chǎng)上廝殺，程序化交易，為什么相對(duì)于主觀而言容易成功，有，回調(diào)后買(mǎi)入，具體是什么時(shí)候，如何才能讓計(jì)算機(jī)知道行情是在回調(diào)。
1、你是怎么看程序化交易的？
程序化交易，可能交易之路相對(duì)容易的一條。程序化交易，為什么相對(duì)于主觀而言容易成功？首先要明白一點(diǎn)，交易是很難的，無(wú)論是主觀還是程序化都是一樣，都是在市場(chǎng)上廝殺！所以別以為程序化交易就簡(jiǎn)單了，那只是相對(duì)的，下面我會(huì)講為什么相對(duì)容易成功。其一，首先要從人性的弱點(diǎn)說(shuō)起，人在不確定性面前，都有恐懼的心理，比如，你連續(xù)虧5筆，你還敢繼續(xù)賭下去嗎？人可能不行，但是計(jì)算機(jī)可以，因?yàn)橛?jì)算機(jī)早已算出就算連虧5筆，我最終的結(jié)果大概率是贏的，但是人很難做到，沒(méi)有時(shí)間的積累是無(wú)法做到的，所以執(zhí)行力強(qiáng)。
其二，計(jì)算機(jī)能夠使用龐大的歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證交易思路是否有效，主觀交易者如果想要測(cè)試一個(gè)策略是否有效，至少的花個(gè)幾年的時(shí)間吧。因?yàn)闀r(shí)間太短，樣本量少，是無(wú)法形成一個(gè)比較合理的閥值，例如，自己的止損額度設(shè)置多少，長(zhǎng)期操作下去能夠持續(xù)盈利？這是需要長(zhǎng)時(shí)間的積累才能夠達(dá)到的，但是程序化交易就很簡(jiǎn)單，只需要將自己的交易思路編寫(xiě)出來(lái)，通過(guò)龐大的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)其有效性。
2、期貨程序化交易一般用什么周期？
期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，我推薦的是：30分鐘，1小時(shí)，日線。低于15分鐘的周期，不建議選擇，原因如下：1、小周期的雜波多這個(gè)之前說(shuō)過(guò)很多次，小周期的雜波是最多的，因?yàn)樵叫〉闹芷?，短期資金的進(jìn)場(chǎng)影響越大。這是PTA的一分鐘圖，這個(gè)走勢(shì)，基本上沒(méi)有什么量化模型可以做到盈利，
所以，小周期不適合用量化程序化的方式去做。2、小周期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)？但是5分鐘圖也有問(wèn)題，那就是止損，你正常而言，在5分鐘上設(shè)計(jì)的止損是單次20個(gè)點(diǎn)。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個(gè)點(diǎn)，這樣的話，你的止損就遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期。如果連續(xù)出現(xiàn)呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了，
這一點(diǎn)，很困難。除非你是5分鐘圖做的純?nèi)諆?nèi)交易，3、手續(xù)費(fèi)越小的周期，手續(xù)費(fèi)越高?；谶@三點(diǎn)，我建議15分鐘以下的，不要全自動(dòng)，那么，日線級(jí)別以上的要不要做？比如，周線？我覺(jué)得沒(méi)有意義，期貨本身屬于杠桿，日線級(jí)別的大行情足夠了，周線抓取的周期過(guò)大，回撤也大，而且交易機(jī)會(huì)少，最重要的，資金曲線也難看。日線級(jí)別已經(jīng)屬于大級(jí)別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級(jí)別 大參數(shù)，足以滿足需求，
3、期貨程序化交易怎么做？
參與過(guò)程很簡(jiǎn)單。開(kāi)個(gè)戶，弄個(gè)軟件，編個(gè)策略，然后運(yùn)行就可，如圖：開(kāi)戶就是去期貨公司開(kāi)戶，然后軟件可以選擇文華財(cái)經(jīng)和交易開(kāi)拓者。前者固定收費(fèi)，后者上浮手續(xù)費(fèi)，然后策略編寫(xiě)，得靠自己，編寫(xiě)完事加載到軟件里就可以自動(dòng)化運(yùn)行了。這里面的關(guān)鍵其實(shí)就在于策略，程序化的策略各種各樣。簡(jiǎn)而言之，就是要用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言把你的策略形容出來(lái)，
比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空。這就是一個(gè)程序化交易策略，但是，逢低買(mǎi)入，逢高賣(mài)出，回調(diào)后買(mǎi)入，反彈后做空等就不可以程序化，因?yàn)檫@些說(shuō)法不具體，逢低的低，具體這么定義，什么叫低？10日的低點(diǎn)，還是20日的低點(diǎn)？還有，回調(diào)后買(mǎi)入，具體是什么時(shí)候，如何才能讓計(jì)算機(jī)知道行情是在回調(diào)？回調(diào)到什么程度買(mǎi)入？這些無(wú)法量化的語(yǔ)言，是實(shí)現(xiàn)不了程序化的。
