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高頻套利是什么,和高頻交易套利相比

來源:整理 時(shí)間:2022-07-16 06:43:26 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

高頻套利是通過高頻次的多空對(duì)沖來實(shí)現(xiàn)套利的一種方式。統(tǒng)計(jì)套利、高頻套利程序化交易一般是指用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行查詢、下單、委托等代替手工交易的方式,因?yàn)楦哳l高大上,套利聽起來風(fēng)險(xiǎn)小,由于高頻套利對(duì)下單和委托的速度要求很高,因此它通常是依賴于程序化交易的,人工是跟不上這個(gè)速度的。

1、和高頻交易套利相比,中低頻統(tǒng)計(jì)套利有什么優(yōu)勢(shì)?

和高頻交易套利相比,中低頻統(tǒng)計(jì)套利有什么優(yōu)勢(shì)

股市上,高中低頻交易各有優(yōu)勢(shì),根本沒有可比性。因?yàn)楣墒凶杂衅溥\(yùn)行規(guī)律,是不以個(gè)人意志為轉(zhuǎn)移的,包括政府和莊家也只能按照股市規(guī)律辦事,但是,無論高中低端人群,絕大多數(shù)都不懂得股市規(guī)律,在實(shí)踐中盲目性極大,很難有誰能占優(yōu)勢(shì)。股市上流傳最廣的一句話是“股市無專家”,因此,無法解釋在股市上誰有優(yōu)勢(shì)的問題。,

2、為何量化私募里大多都是做套利、高頻,趨勢(shì)策略做的很少甚至?xí)槐梢暈椤百€博”行為呢?

為何量化私募里大多都是做套利、高頻,趨勢(shì)策略做的很少甚至?xí)槐梢暈椤百€博”行為呢

這個(gè)問題很有意思,這個(gè)問題的答案我覺得更有意思。因?yàn)橼厔?shì)跟蹤策略,邏輯太過于清晰,大道,太特么簡單了…首先,我們先來看高頻。什么是高頻?高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易,比如,某種證券買入價(jià)和賣出價(jià)差價(jià)的微小變化,或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差,這種交易的速度如此之快,以至于有些交易機(jī)構(gòu)將自己的“服務(wù)器群組”(serverfarms)安置到了離交易所的計(jì)算機(jī)很近的地方,以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。

這個(gè)官方解釋我覺得很到位,所謂的高頻,不是指某一個(gè)交易員在今天日內(nèi)來來回回交易了100多筆,那只能叫“超高頻率的短線交易”而已,這個(gè)的本質(zhì)還是一個(gè)短線交易。真正的高頻,其大多數(shù)屬于算法,基于盤口等數(shù)據(jù),進(jìn)行的超大規(guī)模的計(jì)算機(jī)交易,這種交易模式,國內(nèi)真正在做的人根本就沒有多少,而真正理解的人,就更少了。

但是,因?yàn)樯?,所以,它神秘,它高大上,然后我們?cè)賮砜刺桌K^的套利,就不看官方解釋了,粗略來講,期貨市場(chǎng)的套利交易是指同時(shí)買進(jìn)和賣出兩張不同種類的期貨合約。一個(gè)做多,一個(gè)做空,做的是什么?是兩個(gè)標(biāo)的物之間的價(jià)差,這個(gè)不是重點(diǎn),重點(diǎn)在于,市場(chǎng)上普遍的默認(rèn)是:套利的風(fēng)險(xiǎn)更小。我從剛開始交易至今,一直都能聽到很多人這樣講,已經(jīng)到了一種,談起套利,人們的腦海里直接就付出了“風(fēng)險(xiǎn)小”三個(gè)字,

這也算是非常神奇。所以,為什么私募更愛講自己的策略大多數(shù)都是做套利和高頻的?不排除,某些私募本身真的就是做這個(gè)的,但是我覺得,里面依然有很大的原因在于:因?yàn)楦哳l高大上,套利聽起來風(fēng)險(xiǎn)小,而且這兩種模式,真正深入研究的過的人不多,因此,在說服投資人方面,這兩種交易模式具有天然的優(yōu)勢(shì)。別的先不說,各種專業(yè)詞匯,跟高頻和套利組合到一起,配合上幾張嚇?biāo)廊说膬糁祱D,攻擊力超級(jí)高…這是我認(rèn)為主要原因之一,

實(shí)際上,國內(nèi)真正能夠掌握純粹高頻交易的,并且能夠運(yùn)行到國內(nèi)的市場(chǎng)上的,根本就沒有多少,而套利風(fēng)險(xiǎn)小,更是片面又無聊,風(fēng)險(xiǎn)小,收益就小,收益由敞口決定,并不是由交易方式?jīng)Q定的。你一手玉米09空,套利一手玉米09多,敞口為0,上哪弄利潤?你一手玉米09多,1手玉米05空,累死你,你又能賺多少錢?真相總是冰冷的,

而趨勢(shì)跟蹤?存在已久,誰能覺得自己了解一些。我記得某一次去參加一個(gè)會(huì)議,會(huì)議的主辦方某領(lǐng)導(dǎo),竟然面對(duì)一群做私募的人說:XXX公司水平根本不行,因?yàn)樗麄兊牟呗跃谷贿€是老掉牙的趨勢(shì)跟蹤…我不知道那群人聽完是什么感覺,反正我尷尬癌都快犯了…因此趨勢(shì)跟蹤存在久,門檻比前兩者偏低,私募跟投資人談起的話,對(duì)方不知道有會(huì)有什么樣的理解,人們都相信自己的判斷,很難對(duì)專業(yè)人士付出信任,尤其是在交易領(lǐng)域,

3、程序化交易、算法交易、量化投資、高頻交易、統(tǒng)計(jì)套利,這些名詞之間的關(guān)系是怎么樣的?

程序化交易、算法交易、量化投資、高頻交易、統(tǒng)計(jì)套利,這些名詞之間的關(guān)系是怎么樣的

木魚研究交易系統(tǒng)事十多年,可以給你一個(gè)淺顯易懂的解釋,相信比您搜索概念要強(qiáng)太多了。希望好評(píng)加關(guān)注!個(gè)人總結(jié)一下:交易輔助:程序化交易策略支撐:算法交易、量化交易策略邏輯:統(tǒng)計(jì)套利、高頻套利程序化交易一般是指用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行查詢、下單、委托等代替手工交易的方式,這種方式其實(shí)只是自動(dòng)化了交易環(huán)節(jié),提升了效率,減少了人工。

文章TAG:高頻套利相比交易高頻套利是什么

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