我們的探討維度是投機(jī)交易者如何做套利。這兩種就是ETF最常規(guī)的套利模式——瞬間套利，所謂的期貨投機(jī)交易者做套利的話，我的建議是，在國(guó)內(nèi)很多說自己做套利對(duì)沖都是偽概念，非常常見的做法是，在商品市場(chǎng)上做多豆油，做空豆粕，然后期待豆油漲，豆粕跌，但是萬一行情完全走反呢，這是很正常的事情。
1、什么是彩票套利？真的有這個(gè)行業(yè)存在嗎？
哈哈，我算是應(yīng)該比較清楚這個(gè)行業(yè)了?。∫灿行艺J(rèn)識(shí)幾個(gè)大佬！讓我更深層次的了解了?。〔势碧桌话阌袑?duì)刷流水，刷注冊(cè)彩金，刷首沖彩金！這是初步了解套利的人玩的！也是風(fēng)險(xiǎn)最大的！還有套利賠率差，時(shí)間差！這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?。』貓?bào)也高！不過國(guó)家政策改了，啥都不好弄了！還有一個(gè)就是菜種大概率漏洞！穩(wěn)贏不輸?shù)?！也是需要技術(shù)的！小白不懂，基本就是靠賭了，還有就是需要技術(shù)的了，沒有計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)的那就別想了！我一個(gè)群里人，一年幾十萬！搞計(jì)算機(jī)專業(yè)套利的里面有包括支付漏洞，平臺(tái)自身漏洞！這個(gè)是要測(cè)試的！條件很苛刻，需要什么模板的平臺(tái)！什么接口的平臺(tái)！市面上比較流行都不行了！除非你的計(jì)算機(jī)技術(shù)更牛逼！那我沒話可說！總體來說事在人為，今年這個(gè)行業(yè)是不行了啊。
2、朋友圈幾小時(shí)外匯套利10倍是真的嗎？為什么呢？
首先，在合法合規(guī)的投資渠道里，基本是不可能的，要小心詐騙了，一般情況下外匯的波動(dòng)幅度并不大，歷史上很少能看到某一國(guó)家的外匯一天出現(xiàn)漲跌十倍的，能夠漲跌10%都已經(jīng)是挺多的了。第二，有人可能說可以加杠桿，官方的渠道也就是外匯期貨，期貨的杠桿一般在5-20倍左右，依舊很難實(shí)現(xiàn)幾小時(shí)套利10倍。第三，是不是還有其他的合法加杠桿的渠道？有！外匯期權(quán)，也就是在外匯期貨的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加杠桿，
3、期貨套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，隨意聊點(diǎn)。我們的探討維度是投機(jī)交易者如何做套利，而非現(xiàn)貨企業(yè)。現(xiàn)貨企業(yè)做套利的話，說起來就有點(diǎn)長(zhǎng)了，而且關(guān)注我的人，我估計(jì)大多數(shù)都是做投機(jī)的，按照教科書的說法，所謂的套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
比如，你買入螺紋鋼1901，你賣出螺紋鋼1905，這樣的話，如果1901漲的猛，或者1905跌的兇，你就可以獲利了。對(duì)吧？我們盈利的基礎(chǔ)是什么？我們盈利的基礎(chǔ)是，價(jià)差的波動(dòng)，對(duì)吧？傳統(tǒng)思路覺得，價(jià)差總是應(yīng)該在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi)，超過了即為不合理，就存在價(jià)差回歸的機(jī)會(huì)。也就是說，傳統(tǒng)的思路覺得，我們做期貨套利交易，應(yīng)該做的是，趨勢(shì)回歸震蕩，
比如下圖：我們假如這是兩個(gè)合約的價(jià)差走勢(shì)，正常情況，他們?cè)谝粋€(gè)“合理”的范圍內(nèi)波動(dòng)，但是忽然有一天，價(jià)格上漲了，走出了一小波趨勢(shì)。這個(gè)時(shí)候，就是不合理出現(xiàn)了，于是，很多人就傾向于去做空，從行為上來看，大多數(shù)人理解的套利，應(yīng)該是逆趨勢(shì)的做法。但是，我給各位看個(gè)圖：我們就看這一段，這是焦煤1901和1905的價(jià)差走勢(shì)圖，
這不就是一個(gè)K線圖嗎？如果在這個(gè)K線圖上，做所謂的回歸，我目測(cè)會(huì)虧的死去活來…我曾經(jīng)說過，天下K線是一家，只要是K線，其盈利的本質(zhì)就是一樣的。在這種走勢(shì)上，做所謂的回歸，我看是不行的，因此，所謂的期貨投機(jī)交易者做套利的話，我的建議是：對(duì)著價(jià)差走勢(shì)圖，趨勢(shì)跟蹤，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。歡迎吐槽，點(diǎn)贊支持一下，謝謝，
4、如何通俗的理解套利和對(duì)沖？套利多發(fā)生在哪些金融產(chǎn)品上？
謝邀。其實(shí)在國(guó)內(nèi)很多說自己做套利對(duì)沖都是偽概念，非常常見的做法是，在商品市場(chǎng)上做多豆油，做空豆粕，然后期待豆油漲，豆粕跌，但是萬一行情完全走反呢，這是很正常的事情，其實(shí)這種做法并不是套利而是做多一個(gè)豆油減去豆粕的價(jià)差交易，因?yàn)檫@個(gè)操作并沒有規(guī)避掉價(jià)格的不確定性，所以理真正的套利相差十萬八千里。那么既然對(duì)于樓主的第一個(gè)問題就量化俠這么定義了，所謂的套利和對(duì)沖就是利用一個(gè)策略或者一組操作來完全規(guī)避價(jià)格的不確定性。
