這里面你的最大回撤為25%。基金最大的回撤,一般發(fā)生在普遍看好后市的情況下,當(dāng)一根草棒落下,所有的邏輯都變了,相比之下,回撤小,年化收益就會小一些,回撤較大的,做的比較好的,通常收益率會比較高,一般程序化的回撤不是說有要求,但行業(yè)內(nèi)做的好的,基本上資金回撤都控制在3%以內(nèi),盈利回撤控制在5%上下,年化收益率大概是在30%-80%,這種程序能跑好幾年,資金一般是在千萬上下。
1、做商品期貨年均盈利80%,最大回撤25%,怎么找更多資金?
在題主的描述中,你提供了非常多的可靠信息。首先,你的交易標(biāo)的物,你交易了15個商品期貨的品種,同時,你無論多空都嚴(yán)格的按照交易系統(tǒng)再執(zhí)行,而且你的交易品種手?jǐn)?shù)是固定的,其次,你說,你在最近四年內(nèi)的平均收益率平均下來是80%,這里面最低的那年是50%,最高的能有100%。而且,這里面你的最大回撤為25%,
倉位最大不超過50%.在你的問題描述中,具體的數(shù)據(jù)都很清晰。然后題主的問題是:本身資金量不大只有幾十萬,想要找到更多的資金,然后找這些渠道需要什么東西,怎么增強(qiáng)自己的說服力,你這種情況,其實(shí)僅需要準(zhǔn)備一個東西,那就是你這4年以來的交易結(jié)算單,然后根據(jù)結(jié)算單畫出來的資金曲線。不需要其他東西,因?yàn)槟氵@四年,固定手?jǐn)?shù),交易了15個商品期貨能夠?qū)崿F(xiàn)平均年化80%的收益,而且最低那年也是50%…最大回撤也不高,你這戰(zhàn)績,幾乎能夠秒殺市場上99%的人了,因?yàn)槟悴坏€(wěn)定了4年,你還穩(wěn)定了暴利了4年。
而且更牛X的是,你還是通過了多品種分散組合實(shí)現(xiàn)這種收益,你如果能夠拿住這種戰(zhàn)績,去找你所謂的代課理財(cái),私募基金都是完全沒有問題的,雖然你的資金量不大,但是你即穩(wěn)定又暴利,這兩者的結(jié)合是可以忽略你的小資金的。你實(shí)在找不到人,可以私信我,我都可以幫你推薦一些,這一切,都需要你的結(jié)算單,只需要你能夠證明你說的這些是真實(shí)的即可。
我相信題主說的是真的,但是你的說法中有一些疑問,首先,你在四年前你就已經(jīng)做15個期貨品種的分散式交易,而且資金最大不會超過50%。這說明你當(dāng)時的資金量必然需要很大的數(shù)額,目測也至少需要20-30萬,那么,這么多年,你每一年都能收益那么多,你的穩(wěn)定式暴利難道沒有給你帶來更多的權(quán)益增加?難道這四年以來,你就沒有因?yàn)樽约和怀龅氖找媛时憩F(xiàn)而被人熟知?進(jìn)而吸引更多的資源來找你?其次,你形容自己的交易過程太過于清晰了,包括你形容品種交易數(shù)量,最大回撤之后的曲線形態(tài),像極了對著測試報告的結(jié)果而說的。
所以,想請問題主你上述戰(zhàn)績,是通過自己的實(shí)盤交易而獲得的,經(jīng)過了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì),還是說,你僅僅是寫出來了一套交易策略,然后固定手?jǐn)?shù)去測試最近4年的歷史走勢而得出的結(jié)果?如果是前者,你確定能保持的話,你其實(shí)只需要繼續(xù)做下去,等資金來找你就行了,因?yàn)楦鶕?jù)科斯定律,資源向來會流入最擅長使用它的人的手里。但如果是后者,那么我要告訴你:你大概率存在著過度優(yōu)化的行為,
2、做商品期貨年平均回報80%,最大回撤25%,代客理財(cái)怎么樣?
我覺得這個分情況來看,是做投機(jī)還是做程序化,同時資金大小也是一個問題。關(guān)鍵還是看你在意回撤幅度,還是看盈利水平,相比之下,回撤小,年化收益就會小一些,回撤較大的,做的比較好的,通常收益率會比較高。低風(fēng)險低收益,高風(fēng)險高收益就是這個道理,首先說一下投機(jī)。同時做15個品種,可能會盯不過來,等你把每個品種都看一遍,個別品種的最佳點(diǎn)位已經(jīng)走過了,
我最近一直在開盤前給策略,主要是給自己的客戶提供這種服務(wù),這就需要在短時間內(nèi)對品種的走勢作出預(yù)判,基本上是精確到點(diǎn)位上。有些人或許會說,下午收盤后有幾個小時可以提供分析,但實(shí)際上一些受外盤影響的品種,必須要等臨近晚上九點(diǎn)時才能做出精確的判斷,短時間內(nèi)看5-6個品種,給出準(zhǔn)確判斷進(jìn)出點(diǎn)位,可能耗費(fèi)將近20分鐘的時間,更不用說是做15個品種了。
所以說,短線上做那么多品種,基本上是顧不過來的,如果非要做那么多品種,最大倉位控制在50%,這就意味著每個品種持倉很小。雖說盡可能減少了交易的風(fēng)險性,但無疑也放跑了很多機(jī)會,更重要的是,虧損的時候,因?yàn)槌謧}不大所以會造成扛單,等注意到這個問題時,可能已經(jīng)很難打回了,比如我山東的一個朋友,他資金大概是300萬,卻開了18個品種,有的品種甚至開了2個合約。