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期貨怎么看盈虧,怎么確定期貨盈虧比

來源:整理 時(shí)間:2022-08-22 07:01:13 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

這樣的話,計(jì)算盈虧比就需要做出統(tǒng)計(jì)了。統(tǒng)計(jì)盈虧比和勝率,時(shí)間越長越好,次數(shù)越多越好,這個(gè)盈虧比和勝率,是具有正向收益預(yù)期的,回測的報(bào)告里,各種參數(shù)直接都有,夏普,最大回撤,最大資金使用率,以及盈虧比等,說實(shí)話,這個(gè)問題看起來簡單,但當(dāng)你真正做過交易的都不會(huì)用書上的計(jì)算辦法去算盈虧。

1、怎么確定期貨盈虧比?

怎么確定期貨盈虧比

比如,一套期貨交易方法。他賺1個(gè)點(diǎn)就平倉,他虧一個(gè)點(diǎn)也平倉,那么,他的盈虧比就是1:1。他能夠盈利的關(guān)鍵在于,他的勝率是多少,如果他的勝率是60%。那么,我們忽略掉手續(xù)費(fèi)等成本因素,他交易一千次后,大約有600次賺了一個(gè)點(diǎn),有400次虧了一個(gè)點(diǎn),那么總體他就是盈利了200個(gè)點(diǎn),同樣,如果你盈利20個(gè)點(diǎn)就平倉,虧損10個(gè)點(diǎn)就平倉。

那么,你的盈虧比就是2比1,你的勝率需要達(dá)到33%你才能持平,超過33%才能夠獲利。這是一個(gè)很簡單的算術(shù)題,當(dāng)然,這里很好算的原因在于,交易者的止損和止盈,都是固定點(diǎn)位的。而某些人的交易方式,采用比如均線止損,承擔(dān)一定的回撤讓利潤奔跑等,這樣的話,就會(huì)導(dǎo)致止損和止盈都是不確定的。這樣的話,計(jì)算盈虧比就需要做出統(tǒng)計(jì)了,

對于量化交易者而言,非常簡單,把自己的策略編寫成模型,加載到多個(gè)交易標(biāo)的上,盡量長時(shí)間的進(jìn)行一次整體的回撤即可。回測的報(bào)告里,各種參數(shù)直接都有,夏普,最大回撤,最大資金使用率,以及盈虧比等,但是對于主觀交易者而言,如果止損和止盈都不固定,那么只能自己記錄一下自己近階段的交易過程,然后自己做出大體預(yù)估了…盈虧比的具體計(jì)算方式是:平均盈利/平均虧損。

比如,你過去交易盈利了20筆,總盈利1萬元,那么你平均盈利就是500。而你過去交易虧了30筆,總虧損6000,那么你的平均虧損就是200。綜合而言,你的盈虧比就是5:2=2.5,你的勝率就是40%。這個(gè)盈虧比和勝率,是具有正向收益預(yù)期的,統(tǒng)計(jì)盈虧比和勝率,時(shí)間越長越好,次數(shù)越多越好。但是,要注意的是,盈虧比和勝率,只是一個(gè)參考而已,沒有一種說法是,你連虧了幾次,下一次盈利的概率就一定會(huì)高,

2、怎么理解期貨的盈虧同源?

怎么理解期貨的盈虧同源

盈虧同源。一個(gè)人在非常短的時(shí)間內(nèi)翻了好幾倍,是什么原因?是因?yàn)樗莆樟擞钪鏌o敵的交易大法嗎?NO,更大的可能性是因?yàn)樗趩挝坏臅r(shí)間內(nèi)開了最大的風(fēng)險(xiǎn)敞口,比如:滿倉 浮盈加倉。他之所以能夠短期內(nèi)產(chǎn)生了如此大的利潤,是因?yàn)樗娘L(fēng)險(xiǎn)敞口中,風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)生,盈利發(fā)生了,某人使用了海龜交易法則進(jìn)行交易,在某一次交易中,他終于加倉了3次,加到了海龜交易法則上限后,忽然行情折返,其最大化的程度止損了…回撤很大。

這是為何?是因?yàn)楹}斀灰追▌t垃圾嗎?NO,是因?yàn)樗娘L(fēng)險(xiǎn)敞口中,盈利沒有發(fā)生,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了,你開一手的單子,冒的就是一手的風(fēng)險(xiǎn),你開20手單子,冒的就是20手風(fēng)險(xiǎn)。你開1000手螺紋多單,同時(shí)同一合約開了1000手的螺紋鋼空單,你冒的就是0手的風(fēng)險(xiǎn),想要獲利,你需要有敞口,敞口就是你冒風(fēng)險(xiǎn)的頭寸。而任何風(fēng)險(xiǎn)敞口,面對不確定的未來,都有兩種結(jié)局:盈利或者虧損,

盈利和虧損的大小,跟你多少手持倉息息相關(guān)。敞口面對未來,只有兩種結(jié)局,盈利或者虧損。發(fā)生盈利,你賺錢,發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),你虧損,你盈利的大小,你虧損的大小,就是由你開了多少手持倉決定的。這,就叫盈虧同源,想要暴利,你冒大風(fēng)險(xiǎn),博風(fēng)險(xiǎn)不發(fā)生而盈利發(fā)生。想要小回撤,你就開少量倉位,這樣在不利期你的回撤就會(huì)較小,有人想要用海龜交易法則,因?yàn)樗趤硇星榈臅r(shí)候非常猛,但是又不想承擔(dān)背后潛在的回撤,那么你是不是想的太多了?想要短期暴利,就要做好大回撤的準(zhǔn)備,想要在一波行情中直接自由,你就要做好全部虧光的覺悟。

3、期貨交易如何計(jì)算盈虧?

說實(shí)話,這個(gè)問題看起來簡單,但當(dāng)你真正做過交易的都不會(huì)用書上的計(jì)算辦法去算盈虧,老肖感覺實(shí)在是太麻煩了,也沒有必要。我們做交易又不是搞研究,目的就是用最簡單的辦法賺到錢,其實(shí)最樸實(shí)無華的辦法也是最有效的辦法,就是算點(diǎn)位,首先,忘掉書上或者老師交給你的計(jì)算方法,假設(shè)你開一個(gè)品種的1手倉位,暫時(shí)我們只計(jì)算1手。

文章TAG:盈虧期貨期貨怎么看盈虧

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