分享、交流量化交易經(jīng)驗(yàn)及量化模型助您一臂之力。因?yàn)榱炕灰椎谋举|(zhì)，依然是交易，公司拿到模型代碼后，交易員和開發(fā)人員是不是就可以卷鋪蓋走人了，其實(shí)就是在問，量化交易模型開發(fā)是不是一錘子買賣，多層次模型包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個(gè)股模型等。
1、想做量化交易，怎么開始？
在期貨交易中，越來越多的人加入了量化的軍團(tuán)。因?yàn)樗麄冎饾u認(rèn)識(shí)到，面對不確定的走勢，量化的模式要比人工手動(dòng)穩(wěn)定太多，而且，隨著越來越多人對期貨交易本質(zhì)理解的加深，人們越來越能夠理解，交易實(shí)際上更偏向于科學(xué)的處理風(fēng)險(xiǎn)和收益，而非算命般的臆測和憑感覺。于是，量化交易的優(yōu)勢便更加突顯，那想要做量化交易，怎么開始？我覺得，剛開始的一步應(yīng)該是先生成一套可以實(shí)現(xiàn)量化的交易邏輯。
這個(gè)是重點(diǎn)，因?yàn)榱炕灰椎谋举|(zhì)，依然是交易。想要從事好量化交易，你必須對期貨交易本身，具有較高的理解，當(dāng)你在期貨交易的盈盈虧虧之中，提煉出了自己的一套方法。你發(fā)現(xiàn)，這套方法竟然完全可以用計(jì)算機(jī)來執(zhí)行，這個(gè)時(shí)候，你就應(yīng)該開始研究量化了。量化的編程其實(shí)根本不難，因?yàn)楫?dāng)有一天，你的期貨交易認(rèn)知告訴你，量化的模式對你最有利的時(shí)候，在利益驅(qū)動(dòng)下，你用不了一個(gè)月，就能把你的策略給實(shí)現(xiàn)了量化，
我當(dāng)初就是如此。我見過非常多的量化交易者，其中的大多數(shù)人都是各種收集策略，各種研究編程，搞的好像量化交易是誰策略多，誰的編程好就能做好一樣，實(shí)際上，這個(gè)方向是錯(cuò)的。研究量化交易，應(yīng)該先研究交易，你懂了交易，你才能做好量化。懂量化而不懂交易，一個(gè)小震蕩就能讓你對自己的策略失去信心，量化其實(shí)是期貨交易者的工具，懂交易的人可以不量化，也可以選擇量化。
2、公司拿到量化交易模型了，是不是交易員和模型開發(fā)人員就可以卷鋪蓋走人了？
程序開發(fā)人員=建筑工人嗎？公司拿到模型代碼后，交易員和開發(fā)人員是不是就可以卷鋪蓋走人了，其實(shí)就是在問，量化交易模型開發(fā)是不是一錘子買賣？我們都知道，建筑工人建完房子后，后期房子的維護(hù)就很少需要那么多工人了，也就是說，這棟建好的房子，和修房子的建筑工人很難再產(chǎn)生關(guān)系了，這也是為何建筑行業(yè)的包工頭隊(duì)伍人員流動(dòng)大，也許某位建筑工人修完一棟房子后自己不干了，也許包工頭暫時(shí)沒業(yè)務(wù)只得解散工人。
許多人因此也把當(dāng)碼農(nóng)比作修房子，開發(fā)完成后，似乎就沒碼農(nóng)什么事了，那么量化模型開發(fā)人員也會(huì)呈現(xiàn)如此的高流動(dòng)性嗎（卷鋪蓋走人）？某種程度上是，但現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)情況下不是。為何公司不會(huì)在拿到模型后，便炒掉開發(fā)人員？量化模型是有生命周期的，一個(gè)模型可能用了幾個(gè)月就會(huì)失效，公司需要有這樣一波人，持續(xù)地進(jìn)行開發(fā)，研究新模型，
此外，模型運(yùn)行的途中也會(huì)遇到各種各樣開發(fā)模型的時(shí)候想不到的問題，比如中行原油寶事件中出現(xiàn)的油價(jià)為負(fù)的情況。這些問題一旦出現(xiàn)，都需要熟悉該交易模型的開發(fā)人員迅速響應(yīng)，及時(shí)調(diào)整模型，有人可能想問，能不能在平時(shí)就保留一小部分人，出現(xiàn)問題的時(shí)候臨時(shí)頂上去便是。看似沒什么毛病，但要知道一個(gè)能跑起來的模型實(shí)際上包括非常多的模塊，要想讓一個(gè)之前沒接觸過該模型的人重新上手，是需要耗費(fèi)極多時(shí)間的，可能要重新理解上萬行代碼，成本很高，
什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)所謂開發(fā)完就走人？這其實(shí)就涉及到開發(fā)人員和公司是什么雇傭關(guān)系了。如果本來公司就是臨時(shí)雇傭開發(fā)人員來進(jìn)行一個(gè)功能的實(shí)現(xiàn)，那么自然開發(fā)完畢后便各自脫離關(guān)系，本身便是一錘子買賣，而如果公司是準(zhǔn)備長期維護(hù)一個(gè)投研、IT的團(tuán)隊(duì)，則就回到上文所述，很難出現(xiàn)開發(fā)完模型便讓員工走人的情況。如果真的發(fā)生這樣的情況，則可能說明公司內(nèi)部運(yùn)行已經(jīng)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的問題，嚴(yán)重到了需要開掉核心員工來節(jié)流的地步，
3、如何設(shè)計(jì)量化交易策略？
更多量化文章，微信關(guān)注:牛角財(cái)經(jīng)您好，您只需要以下幾步:1.選擇一個(gè)量化交易平臺(tái)，科班的可以選擇自己搭建CTP，高頻建議用C ，中低頻用Java或Python;非科班的，建議使用中低端商業(yè)平臺(tái)比如TB,mc,金字塔等。我比較喜歡TB2.一個(gè)期貨量化交易策略應(yīng)該由以下幾部分組成:（1）原始信號(hào)進(jìn)場 過濾機(jī)制，過濾即減少在震蕩時(shí)期虧損次數(shù)或金額。
