所謂的凱利公式，一開始是應(yīng)用在賭場的。無法戰(zhàn)勝的凱利公式，其實就是f=(bp-q)/b，凱利公式具體的定義由來，非常復(fù)雜，凱利公式最大的優(yōu)點就是資金利潤率最大化，最大程度保護(hù)本金，因為凱利值永遠(yuǎn)小于100%，凱利公式用在杠桿交易上更有效，把數(shù)據(jù)帶入凱利公式里面，就能得到收益最大化25％。
1、利用凱利公式，該怎么買股票？
凱利公式來源于你自己對賠率和勝率的把握，在這兩個變量能把握的前提下，能使你的倉位控制得最優(yōu)，如果不能把握這二變量，凱利公式對你沒任何好處。首先看賠率：白話就是＂承擔(dān)多？風(fēng)險來賺起？利潤，這個個預(yù)期的利潤與風(fēng)險的比值就是賠率，這個完全是自己的修煉，別人幫不到你。其次是勝率：多次（至少10以上）交易的勝負(fù)比，
2、如何利用凱利公式控制股票倉位？
奇奇王告訴你，凱利公式顧名思義就是凱利發(fā)表的，它的意義就是使資金利潤率最大化，倉位具體化。先說一下倉位控制，即倉位管理，它是我們交易系統(tǒng)的重要組成部分，簡單介紹一下，倉位管理一般分為三種：第一種，漏斗形，頭寸小，越往后越大，第二種，矩形，固定倉位。第三種，金字塔形，頭寸大，越往后越小，這也是奇奇王經(jīng)常用。
以上只是告訴你倉位怎么控制，好多人都用具體倉位，或者是經(jīng)驗值，比如，感覺信號好頭寸就下40%，一般就下30%，憑感覺來，但具體要下多少合適呢，凱利就可以幫到你，讓你有理有據(jù)！凱利公式具體的定義由來，非常復(fù)雜，奇奇王就不說了，奇奇王只給你舉個例子，簡單明了。比如一個盤面，盈利的概率是70%，盈利額5%，虧損的概率就是100%-70%，就是30%，虧損額3%，盈利虧損概率由信號決定，盈利額虧損額由止盈止損位置決定，那么凱利公式的開倉比例就是盈利概率/虧損額減去虧損概率/盈利額，經(jīng)過計算，開倉比例等于17.3%，
簡單明了！凱利公式最大的優(yōu)點就是資金利潤率最大化，最大程度保護(hù)本金，因為凱利值永遠(yuǎn)小于100%。它的弊端就是你的資金量要大，因為是假設(shè)，那么它就是可能，是一種概率，就不是絕對了，還有兩點需要注意：第一，凱利公式用在杠桿交易上更有效！第二，由于盈利虧損概率不是一成不變的，受到基本面，重大事件影響等等會發(fā)生變化，但是你又不能隨意開倉，所以只有當(dāng)凱利值大于10%時才建議開倉，個人建議，僅供參考。
3、為什么說賭博戰(zhàn)勝不了“凱利公式”，它揭示了怎樣的賭博真理？
感謝頭條君邀請，在人類發(fā)展史中，“碰運氣”的習(xí)慣由來已久，如果要追根溯源，在已知的史料中，可以了解到，東漢時期的許慎，在《說文》中記載：“古者烏曹作博”。這烏曹是夏桀的臣子，從這里可以看出，賭博在中國的夏朝就有出現(xiàn)，對賭博癡迷的人可以換一種說法，他們癡迷于做一個一勞永逸的夢！可以靠一把好牌衣食無憂！可這種好事時有發(fā)生嗎？其實十賭九輸，久賭必輸。
不信你回想，身邊的八卦和報紙上的新聞，傳的都是因為賭而身敗名裂的消息，何曾聽說過靠賭發(fā)家，無憂無慮的事跡？至于為什么賭博最后的結(jié)局只會輸，那是因為你永遠(yuǎn)都無法戰(zhàn)勝“凱利公式”，數(shù)學(xué)掌控，十賭九輸大部分運營賭博場所的老板都不會頻繁的去接觸“賭”，他們看慣了賭場里的風(fēng)雨，也看懂了“賭”里面的奧秘。許多賭徒一開始也不想落得如此下場，他們可能只是想找找樂趣，自以為自控力足夠強(qiáng)，不會淪陷，不管是贏是輸，都看得瀟灑一點！但其實那深入骨髓的刺激感讓你不可自拔，一次逃離開了，下一次再觸碰到，還是讓你情不自禁坐上牌桌，
賭博，玩物喪志，憑借的不是實力，不是運氣，是誰更有時間，更有本錢去揮霍。因為在凱利公式的掌控下，誰也不可能只贏不輸，試想，為何賭場都是大利潤場所，卻有無數(shù)賭徒傾家蕩產(chǎn)？在大數(shù)據(jù)時代，我們可以用同樣的統(tǒng)計思維來計算賭博輸贏結(jié)果的規(guī)律，就如拋硬幣實驗一樣，我們把“贏”也當(dāng)做一種重復(fù)實驗的期望值，在實驗后，再次用單次結(jié)果和該概率乘積的和來表示平均值，在重復(fù)次數(shù)足夠多時，就能發(fā)現(xiàn)期望值趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)一個固定的規(guī)律！所以說，你以為的運氣和技術(shù)，在大數(shù)據(jù)面前都成為了無稽之談。
