同時(shí)對程序化交易系統(tǒng)的底層架構(gòu)，程序化交易系統(tǒng)的平臺(tái)邏輯，資金風(fēng)險(xiǎn)控制的邏輯，要有一個(gè)充分的長時(shí)間的驗(yàn)證。右側(cè)交易邏輯一般不追求勝率，追求的是盈利率和長期穩(wěn)定盈利，同時(shí)這些公司跟期貨服務(wù)公司談的手續(xù)費(fèi)是極低極低的，他們的交易成本也會(huì)比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學(xué)的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會(huì)虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當(dāng)可觀的。
1、程序化策略交易你了解多少？
一個(gè)優(yōu)秀的程序化模型，必然是經(jīng)過長時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)回測，仿真交易驗(yàn)證，對不同行情階段的實(shí)盤驗(yàn)證，唯有在各個(gè)不同行情階段，不同的品種都能做到穩(wěn)定盈利的程序化策略邏輯才是足夠優(yōu)秀的。同時(shí)對程序化交易系統(tǒng)的底層架構(gòu)，程序化交易系統(tǒng)的平臺(tái)邏輯，資金風(fēng)險(xiǎn)控制的邏輯，要有一個(gè)充分的長時(shí)間的驗(yàn)證，如果是自建的程序化交易平臺(tái)，還需要考慮CTP通道限流的問題，目前CTP前置柜員機(jī)的查詢流量只允許1秒鐘查詢兩次，這就要求所有的數(shù)據(jù)查詢都要在平臺(tái)自身完成計(jì)算。
在程序化策略里面，左側(cè)交易邏輯和震蕩策略邏輯的盈利能力均低于右側(cè)邏輯，目前市場上的程序化系統(tǒng)，但凡是帶未來函數(shù)的，無論是震蕩策略還是趨勢策略，一般只能做到年化30%-50%，能做到年化100%的策略邏輯已經(jīng)屬于非常優(yōu)秀。而不采用未來函數(shù)，不預(yù)測未來的程序策略目前在市場上極為罕見，由于這種策略邏輯需要有自己獨(dú)立的交易平臺(tái)，底層架構(gòu)需要獨(dú)立研發(fā)，研發(fā)難度極高，這種策略邏輯的程序化盈利能力往往極為強(qiáng)悍，
右側(cè)交易邏輯一般不追求勝率，追求的是盈利率和長期穩(wěn)定盈利。一般右側(cè)交易邏輯的勝率能達(dá)到40%就已經(jīng)比較優(yōu)秀，因?yàn)橼厔莶呗员緛砭褪翘澬≠嵈螅厝皇翘潛p的次數(shù)多一些，而盈虧比一般都在1:3以上。另外分辨程序化交易系統(tǒng)優(yōu)劣還有一個(gè)指標(biāo)，就是回測幅度不能太大，一般能控制在10%以內(nèi)就屬于符合使用標(biāo)準(zhǔn)，對歷史數(shù)據(jù)的回測周期，要盡量的長久，短期長期均能保持穩(wěn)定盈利，回測幅度小的策略才可靠。
2、請問，成熟的交易者的交易系統(tǒng)，它的勝率和賠率是不是已經(jīng)固化穩(wěn)定不變了的？為什么？
成熟的交易者的交易系統(tǒng)，在勝率和賠率上并非是固定的，會(huì)隨著市場的變化有所變動(dòng)，不可測的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)對于成熟的交易系統(tǒng)而言，對于一些常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是能大概率做到的，但是當(dāng)發(fā)生類似于戰(zhàn)爭、政治變革、自然災(zāi)難等風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，只要持倉是難以規(guī)避的。因?yàn)檫@里講到的是勝率和賠率，并不是說的某段時(shí)間內(nèi)整體的盈虧概率，所以，勝率和賠率會(huì)有變化，這是變化的范圍較小，整體相對穩(wěn)定，
成熟的交易者的交易系統(tǒng)發(fā)揮穩(wěn)定的前提是與時(shí)俱進(jìn)最成熟的交易者一定是善于根據(jù)市場各方情況變化及時(shí)對自己的交易系統(tǒng)做優(yōu)化的人，也只有這樣，才能保持自己的勝率和賠率穩(wěn)定。只是在比如像大量外資進(jìn)入后，投資理念上與原有國內(nèi)投資理念上的變化，從T 1到T 0的交易機(jī)制變化、漲跌幅限制的調(diào)整等等，股票市場千變?nèi)f化，尤其在我們還處于發(fā)展中國家，股市還在成長初期，不斷的根據(jù)市場、政策各方面的變化去優(yōu)化自己的交易系統(tǒng)，這才是一名成熟的交易者，勝率和賠率也才能保持相對的穩(wěn)定，要說固定，幾乎不可能，只能是在限制的條件內(nèi)而已。
3、找十個(gè)長期虧損的期貨交易者使用程序化交易有沒有人需要？
市場上有專門的一些公司，招收一些交易員，通過程序化跟他們做反單，也就是這些交易員買漲的時(shí)候，程序就會(huì)自動(dòng)賣跌，交易員賣跌的時(shí)候，程序就會(huì)買賬，他們堅(jiān)信一些有性格缺陷的不適合做交易的人長期交易，是可以達(dá)到穩(wěn)定持續(xù)虧損的，只要跟著他們反向做單，那就會(huì)比較大概率的，實(shí)現(xiàn)長期的盈利。同時(shí)這些公司跟期貨服務(wù)公司談的手續(xù)費(fèi)是極低極低的，他們的交易成本也會(huì)比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學(xué)的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會(huì)虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當(dāng)可觀的，
4、期貨有沒有百分百穩(wěn)賺的理論？期貨交易的成功率到多少就可以算高手了？
